あいおい損害保険は、企業が1年以内に倒産する確率を予測する「企業倒産確率予測システム」を開発、日本国特許を取得したと発表した。
これまで、主に企業内部情報に基づく予測が一般的だったが、特許を取得したシステムでは、外部環境情報も予測要因に含めて一括して分析できるため、予測精度を飛躍的に向上したとしている。
企業倒産確率の予測では従来、主に数値化可能な企業内部情報の分類データに基づいて分析しており、同じく倒産確率予測に影響のある、経済環境情報等の外部環境情報を反映していなかったため、予測精度に限界があった。
現実には、企業の倒産確率は外部環境の影響を少なからず受けているため、企業倒産確率の更なる精度向上に向け、外部環境情報をいかにして統計解析的に取り込むかが課題だった。
同社が開発した倒産確率予測システムは、企業内部情報に加えて、公表されている経済成長率、金利水準、対ドル為替レート、消費者物価指数等の経済環境情報および数値化困難な政治環境情報も統計解析的に一括して予測要因として取り入れている。
これらにより、企業倒産予測全般に影響を与えるデータを予測要因として扱える範囲を大幅に拡大、予測精度は相関係数で約0.94と飛躍的に向上できるようになったとしている。
この新手法は、どのデータでも予測要因として採用できるため、応用範囲が広い。外部環境情報として何を採用するのか、予測者が自由に選択できるため、例えば、対象企業が地域経済に強く結びついている場合には、その地域の経済成長率を採用することも可能。
これにより、同社では、保険料水準の算出手法の向上、企業与信業務の品質向上などへの活用を検討する。
